Познакомившись близко с русскими обычаями и узнав сущность православия, гость из немецких земель решил забросить навсегда свои негоции и, приняв русскую веру, остаться на Руси. Он раздал все свое имущество бедным и, крестившись Прокопием, поселился на первых порах в обители вблизи Новгорода. Но вскоре перебрался в город Устюг на далекую реку Сухону и принялся исполнять там подвиг юродства.
В старинной рукописи, т. н. Иконописном подлиннике, наружность блаженного изображается такою: «Подобием средовек, власы на голове – русы, борода козмина, рубище дико-багряное, с правого плеча спустилось, в руках три кочерги, на ногах сапоги разодраны, колена голы». Средовек означает средних лет был человек, а борода козмина – то есть длинная.
Эти три упомянутые кочерги в руках у Прокопия сделались в Устюге верной приметой, свидетельствующей, насколько обильным будет урожай в их крае. Устюжане скоро заметили: если Прокопий носит их вверх «головами», в тот год бывает урожай богатый, когда же «головы» смотрят вниз, жди недостатка во всем. Но вряд ли Прокопий носил постоянно с собой эти железки, чтобы только виды на урожай предсказывать. Вероятно, кочерги служили ему прежде всего орудиями защиты от собак. У большинства бродяжных юродивых отношения с собаками как-то не складывались.
Целый день Прокопий бродил по городу и терпел от неравнодушных обывателей все полагающиеся юродивому знаки внимания: насмешки, брань, иногда и побои. Но на все глумления Прокопий отвечал забавникам единственно молитвой Распятого: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». Иногда, впрочем, находились доброхоты, которые подавали ему какое-нибудь пропитание. Но Прокопий очень разборчиво относился к подаянию: он принимал милостыню только от сердобольных нищих и от людей, известных в Устюге своим благочестием и богобоязненностью, и никогда ничего не брал от тех, кто обогатился неправедно. Ночи блаженный проводил в молитве на паперти церкви. Если же силы его совершенно оставляли, он, как Андрей Константинопольский, засыпал прямо на земле, где придется. Однако вспомним, что Константинополь – это по нынешнему понятию курорт, где ночь лимоном и лавром пахнет. А Устюг оказался, как недавно выяснилось, вотчиной Деда Мороза. Каково это приходилось там Прокопию в его дико-багряном рубище и с вечно голыми коленями?
В какой-то год зима на Сухоне выдалась, как никогда, жестокая: морозы стояли такие, что птицы замерзали в воздухе и падали на землю замертво. Но Прокопий нисколько не изменил образа жизни: днем он бродил, едва одетый, по городу, ночь молился на паперти. Однажды ночью мороз окончательно рассвирепел. Не выдержал уже Прокопий и пошел искать какого-нибудь пристанища. Но куда бы он ни постучался, все гнали несчастного блаженного. Попался ему случайно бесхозный сарай, в котором, впрочем, было нисколько не теплее, чем на улице. Прокопий заглянул внутрь и увидел там стаю собак – они лежали, сгрудившись в кучу, и таким образом согревались. Ничего не оставалось юродивому, как попробовать согреться вместе с собаками. Но едва Прокопий примкнул к стае, собаки недовольно поднялись и ушли, оставив человека одного в ледяном сарае.
Так нигде и не устроившись на ночлег, Прокопий возвратился на паперть и решился, коли уж ему судьба такая, замерзнуть тут. Уже почти окоченев от холода, он опустился на колени и принялся молиться, как перед кончиной. И вдруг он почувствовал, как откуда-то сбоку на него дохнуло жаром, будто из печи. Прокопий оглянулся и увидел перед собой Ангела с ветвью в руке. Небесный посланец коснулся едва живого подвижника ветвью, причем приятная теплота разлилась по всему телу Прокопия и не отступалась до утра. А утром мороз полегчал.