На следующий день, 3 июня, Александр Александрович чувствовал себя значительно уверенней. Неловкость исчезала, и роль дорогого гостя Королевской Семьи переставала угнетать. Завтракать все поехали в парк. Столы были сервированы на берегу озера, и обстановка была совсем непринужденной. Много говорили, шутили. После завтрака пили вино, болтали обо всем на свете. Всем было хорошо.

Александр настолько раскрепостился, что вместе с Владимиром рискнул спеть несколько куплетов из новой оперетты Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена», которая тогда вошла уже в моду в Петербурге, но которую еще не знали хозяева Фреденсборга.

Александр благодарил Папá, что тот послал вместе с ним брата Владимира, сумевшего очень быстро освоиться в новой обстановке и завоевать расположение многих, а для младших детей, Тиры и Вальдемара, сделаться просто предметом обожания. Но больше всего Александр был благодарен судьбе за то, что она познакомила его с Дагмар, которой он теперь любовался каждую минуту.

Датская Принцесса Цесаревичу все больше и больше нравилась. Он со стыдом вспоминал свои сомнения и мечтал о женитьбе на Дагмар. Но сумеет ли он убедить ее стать его женой, сможет ли он найти слова, которые тронут ее душу и заставят сказать желанное «да»? Он этого не знал. Будучи скромным, застенчивым и чувствительным, Александр Александрович не склонен был надеяться на доводы рассудка, не думал, что только династические интересы заставят честную и искреннюю девушку стать женой человека. Он и сам не представлял брака без любви.

Цесаревич мечтал, чтобы Дагмар его полюбила. Они все время были вместе: на прогулках, за столом на завтраках и обедах, вечером, играя у короля в лотто-дофин. Он находил ее «очень милой». Ее манера разговаривать с ним, как с давним знакомым, была так симпатична. На второй день своего пребывания в Дании сын писал Царю: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни, тем более что она так нам дорога. Дай Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все милая Минни; я не знаю ее чувства ко мне, и это меня очень мучит. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе».

Александру была по душе и общая обстановка жизни Королевской Семьи, где отношения были значительно проще и сердечней, чем то, что он наблюдал в Петербурге. Здесь же меньше придавалось значения формальностям, а люди могли общаться, не обращая особого внимания на династическую субординацию и придворный этикет. При Дворе дозволялось быть самим собой почти всегда, в любой обстановке.

4 июня вернулся из путешествия брат Дагмар Фреди, которого Александр уже считал своим давним другом. Прибытие кронпринца прибавило Цесаревичу уверенности.

Время проходило во встречах, прогулках, беседах, посещениях различных мест. В один из дней русских гостей отвезли в замок Эльсинор, где провел свою короткую жизнь несчастный, легендарный шекспировский принц Гамлет и где визитерам была показана даже его могила. Александр знакомился с интересной страной, где прошлое и настоящее теснейшим образом переплеталось. Здесь жили гордые, спокойные и независимые люди, здесь царил жизненный уклад, ранее ему совсем незнакомый. Он полюбит Данию всей душой и это чувство пронесет через всю жизнь. Возникло же оно у Александра Александровича тогда, в том переломном для него, 1866 году.

Некоторые дни особенно были насыщены переездами и событиями. Например, 5‑е июня. С утра Александр вместе с принцем Фредериком, свитой и датскими сопровождающими поехали в Копенгаген, где решили все вместе сфотографироваться и сделать визиты. По пути случилась неприятность: их экипаж сбил на дороге мальчика, у которого оказалась сломанной нога. Все сразу вышли из карет, приняв самое живейшее участие в судьбе ребенка, который немедленно был препровожден в ближайшую больницу. Этот случай заставил всех очень переживать, а позднее пострадавшего посетили и члены Королевской Семьи, и Наследник Русского Престола.