29 мая 1866 года, в 3 часа пополудни, от рейда Кронштадского порта отошла Императорская яхта «Штандарт», сопровождаемая кораблем «Олаф». Море было относительно спокойным, и качка небольшой. Цесаревич так устал за последнее время, что отправился спать в тот день рано, и хотя долго не мог уснуть, но спал крепко.

Проснулся довольно поздно, около 9‑ти, и, приведя себя в порядок, поднялся пить кофе в кают-компанию. Там уже собралось все небольшое общество: Великий князь Владимир Александрович, граф Перовский, Бака Барятинский, офицеры экипажа. Затем курили, обсуждали всякие разности, гуляли по палубе. Позже Александр читал, а перед обедом, как всегда, немного вздремнул. Потом пили чай, опять курили, болтали, а после Цесаревич поиграл на корнете.

Вечером выяснилось, что механик яхты неплохо играет на фортепьяно. Он был немедленно вытребован Наследником и исполнил ему несколько фортепьянных пьесок собственного сочинения. Причем Александр Александрович даже музицировал с ним дуэтом. Последующие несколько дней плавания походили один на другой.

А в Копенгагене ждали, готовились к встрече, и больше всех – Дагмар. Прошло больше года с тех пор, что видела последний раз Александра, много воды утекло. Как они встретятся, что он ей скажет и скажет ли что-нибудь?

За прошедшее время они почти не переписывались; десяток ее коротких посланий и несколько ответных от него – вот и все. Но зато с Русским Царем Датская Принцесса вела довольно интенсивную переписку. Трудно сказать, в какой мере это являлось тонко рассчитанным ходом, а в какой – проявлением искренних душевных симпатий. Дагмар понимала, что окончательное решение ее судьбы будет в значительной степени зависеть от Императора. И она постоянно корреспондировала ему, пользуясь каждым удобным случаем.

В августе 1865 года в Данию нанесла визит русская военная эскадра под командованием брата Царя, генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича. Принцесса участвовала в торжественной встрече, беседовала с Великим князем и затем посетила русские корабли. Сразу же Царю в Петербург полетело ее послание: «Вы представляете, дорогой Папá, какие чувства я испытала, посещая в первый раз территорию России, и каким радушным и симпатичным был прием, который никогда не исчезнет из моей памяти. Это был такой прием, который облегчил для моего сердца тот трудный и страшный первый момент. Я также распознала Ваше сердце в сердце Вашего милого брата, который доказал мне, что он просто прочитал все, что творится в этот момент в моей душе. Хочу сказать Вам, что я очень хочу увидеться с ним вновь, также как и со всеми вами!»

Письма любящей дочери обожаемому отцу… Она не позволяла ничего лишнего, ничего, что выходило бы за рамки этой, раз и навсегда принятой роли. В октябре 1865 года признавалась Царю: «Я даже не могу найти слов, чтобы объяснить Вам, как я была тронута, поняв по Вашему письму, что Вы все еще видите во мне одного из Ваших детей. Вы знаете, дорогой Папá, какое значение я этому придаю, и что ничто не может меня сделать более счастливой. Вот мы уже шесть месяцев без нашего любимого Никса. И только год, как я его увидела отъезжающим в полном здравии! Все это время было мучительным для меня со всеми этими дорогими воспоминаниями о моей недолгой мечте о счастье, за которую я никогда не перестану благодарить небо».

Она теперь писала обращение по-русски («Мой душка Па»), как бы подчеркивая свою привязанность к языку ее новых родственников. «Мечта о счастье», за которую Дагмар «не переставая благодарила небо», не развеялась. Она могла стать явью, и русский Наследник, как вполне определенно написал Царь в начале 1866 года, непременно приедет в Данию «для серьезного разговора». Она ждала этой встречи, она ее боялась и надеялась на нее.