В день казни Волынского Анны Иоанновны в Петербурге не было. Говорят, она охотилась в Петергофе. Она была страстной охотницей. В её царствование на территории нынешней Александрии был устроен специальный зверинец и выстроен павильон, носивший название Темпль. Оттуда во время охоты государыня стреляла зверей, которых охотничьи собаки заранее выгоняли на поляну перед окнами павильона. «Однажды на охоте государыни олень перескочил изгородь и стал уходить Нижним садом. Императрица, преследуя его на лошади, стреляла несколько раз, и только в Монплизирском саду раненый олень был окружён охотниками. Две пули, которые ударили случайно в стену китайской галереи голландского домика во время преследования оленя, можно видеть и в настоящее время», – рассказывал М.И. Пыляев в 1889 году.

Среди городских легенд того времени Пыляев выделяет рассказ о том, как в 1731 году при издании календаря на 1732 год уже упоминавшийся нами петербургский немец академик Георг Крафт включил в него предсказание, что лёд на Неве вскроется на следующий год рано, в марте месяце, и даже указал число. «По выходе в свет календаря это предсказание возбудило много толков, и друзья смеялись пророчеству профессора, особенно за двое суток до предсказанного дня, когда Нева не думала ещё вскрываться. Но наступил предсказанный день и, к общему удивлению, Нева вскрылась. По рассказу современника, весь Петербург ужаснулся этому удачному – за полгода – предсказанию».

За календарями, особенно теми из них, что предсказывали те или иные природные явления или стихийные бедствия, в Петербурге следили с особой тщательностью. Причём, как повествуют предания, не только опасаясь того, что предсказания могут сбыться, но и, как ни странно, с нетерпением ожидая некоторых. Иностранные авторы рассказывают, что их предприимчивые земляки пользовались наводнениями, чтобы списывать собственные убытки, происходившие далеко не только по вине стихии. В Петербурге даже поговаривали, что «если в какой-то год не случится большого пожара или очень высокой воды, то некоторые из этих тамошних иностранных факторов обанкротятся».

Перед самой смертью Анны Иоанновны произошло, как говорили современники, ещё одно неразгаданное явление. Будто бы однажды после полуночи, когда императрица уже удалилась во внутренние покои и у Тронной залы был выставлен караул, дежурный офицер уселся вздремнуть. Вдруг часовой скомандовал: «На караул!». Солдаты мгновенно выстроились, а офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь вдруг появившейся в Тронной зале государыне, которая, не обращая ни на кого внимания, задумчиво склонив голову, ходила взад и вперёд по зале. Взвод замер в ожидании. Офицер, смущаясь странностью ночной прогулки и видя, что Анна Иоанновна не собирается идти к себе, решается пойти спросить, не знает ли кто о намерениях императрицы. Тут он встречает Бирона и докладывает о случившемся. «Не может быть, – отвечает тот, – я только что от государыни. Она ушла в спальню». – «Взгляните сами, – возражает офицер, – она в Тронной зале». Бирон идет туда и тоже видит женщину, удивительно похожую на императрицу. «Это что-то не так. Здесь или заговор, или обман», – говорит он и бежит в спальню императрицы, уговаривая её выйти, чтоб на глазах караула изобличить самозванку. Императрица в сопровождении Бирона выходит и… видит своего двойника. «Дерзкая!» – говорит Бирон и вызывает караул. Солдаты видят: две Анны Иоанновны, и отличить их друг от друга совершенно невозможно. Императрица, постояв минуту в изумлении, подходит к самозванке: «Кто ты? Зачем ты пришла?». Не говоря ни слова, привидение пятится к трону и, не сводя глаз с императрицы, восходит на него. Затем неожиданно исчезает. Государыня, обращаясь к Бирону, произносит: «Это моя смерть» – и уходит к себе. Через несколько дней Анна Иоанновна умерла.