Когда Мальборо двинулся на юг вверх по Рейну, то сначала казалось, что он вторгнется во Францию, следуя вдоль р. Мозель. Потом, когда войска прошли дальше за Кобленц, считали, что Мальборо, возможно, ударит по французским войскам в Эльзасе. Это впечатление еще больше усилилось, когда он предпринял демонстративную подготовку к наведению переправ через Рейн в районе Филипсбурга. Однако, подойдя к окрестностям Мангейма, откуда его войска, по всем признакам, должны были двигаться на юго-запад, Мальборо вдруг повернул на юго-восток, исчез в покрытых лесом горах, окаймляющих долину р. Неккар, затем снова появился на равнине и, пройдя вдоль основания треугольника, образованного реками Рейн и Дунай, двинулся к Ульму. Маскировка стратегического замысла при проведении этого марша помогла ему до некоторой степени компенсировать недостаточную скорость передвижения, которая в среднем составляла около 16 км в сутки.

Весь марш продолжался около шести недель. Соединившись с принцем Евгением и маркграфом Баденским в Грос-Хейбахе (65 км северо-восточнее Мангейма), Мальборо продолжал марш вместе с войсками последнего, а принц Евгений двинулся назад, имея задачей сковать или, по крайней мере, задержать французские армии на Рейне, куда Виллеруа подошел с запозданием, следуя за Мальборо из Фландрии.[10]

В результате своего маневра Мальборо оказался в тылу франко-баварской армии, если рассматривать ее расположение по отношению к Франции, но в то же время все еще находился перед их фронтом, если рассматривать ее расположение по отношению к Баварии. Такое положение его войск в сочетании с другими условиями не давало ему возможности использовать созданные им благоприятные стратегические преимущества. Одно из условий было обычным для того времени – отсутствие гибкости в тактической организации войск, что затрудняло завершение стратегического маневра. Полководец мог прижать противника к воде, но не мог заставить его напиться, т. е. не мог заставить насильно принять бой. Более существенной помехой для Мальборо являлось то, что ему приходилось делить командование с осторожным маркграфом Баденским.

Объединенные силы курфюрста Баварского и маршала Марсе заняли укрепленную позицию на Дунае от Диллингена, восточнее Ульма, и далее на восток до рубежа, расположенного на полпути между Диллингеном и Донаувёртом. Поскольку армию маршала Тальяра легко можно было перебросить от Рейна в восточном направлении, постольку Ульм являлся для Мальборо слишком опасным пунктом, чтобы пытаться в этом месте вторгнуться в Баварию. Поэтому Мальборо решил сначала захватить переправу через Дунай в районе Донаувёрта, являвшегося естественным конечным пунктом его новой линии коммуникаций, которая была заменена в целях безопасности более восточным маршрутом, проходившим через Нюрнберг. Имея Донаувёрт в своих руках, Мальборо мог бы сохранить проход в Баварию открытым и свободно маневрировать на обоих берегах Дуная.

К несчастью, обходный марш вблизи передовых позиций противника в районе Диллингена был слишком явным по цели и медленным по темпам, так что курфюрст Баварский смог разгадать планы противника и своевременно направить сильный отряд для обороны Донаувёрта. Хотя на последнем этапе марша Мальборо двигался с большей скоростью, все же к моменту его прибытия (2 июля 1704 г.) противник сумел расширить укрепления Шелленберга, а также на высоте, прикрывающей Донаувёрт. Не желая дать противнику возможность закончить оборонительные работы, Мальборо в тот же вечер перешел в наступление. Первая атака была отбита с большими жертвами (потери составили более половины участвовавших в ней войск Мальборо), и только тогда, когда прибыли главные силы союзных армий, обеспечивших четырехкратное численное превосходство, исход сражения стал склоняться в пользу Мальборо. И даже тогда успех был достигнут только благодаря маневру в сторону фланга противника, в ходе которого был обнаружен слабо обороняемый участок, где войска Мальборо проникли в глубину обороны. В одном из своих писем Мальборо признался, что захват Донаувёрта обошелся довольно дорого. Критика его тактики в этом сражении носила довольно общий характер, поскольку решающий маневр был осуществлен не им, а маркграфом Баденским.