Ничего в Югенхайме Дагмар Императору не ответила. В состоянии глубокого потрясения вернулась она во Фреденсборг и проводила дни в молитвах и слезах. Родители и близкие были не на шутку встревожены. Их милая Минни, такая живая, такая беззаботная, превратилась в тень, обрекла себя на горькое одиночество. Она никого не хотела видеть, потеряла аппетит, и улыбка не появлялась на ее лице.
Почти через две недели после возвращения домой она получила письмо от Царя, письмо, полное ласки, добрых слов утешения. В нем же она нашла и нечто такое, что заставило ее истомленное сердце затрепетать. Александр II написал, что «очень желал бы», чтобы Дагмар «навсегда осталась в их семье». Намек был достаточно очевиден. Речь могла идти лишь о замужестве.
Она многое передумала и перечувствовала. Она не только любила умершего, но и уже сильно привязалась к Царской Семье, к загадочной стране России, религию, обычаи и язык которой она усердно изучала еще с прошлой осени. Принцесса жила этим последние месяцы и вдруг потеряла все сразу. В этой непростой ситуации нельзя было сказать лишнее слово, невозможно было проявить неделикатность.
Ее знакомство с Александром было мимолетным, было так окрашено горестным событием, что ни о чем другом думать не было сил. Молчаливый, совсем непохожий на покойного жениха, он не пытался завоевать ее расположение, что было вполне понятно и объяснимо. Они вместе рыдали у тела Никса, и эти слезы, эта тяжелая потеря их сблизила. Потом уже, когда они беседовали на берегу Рейна, он много ей рассказывал о старшем брате, и она поняла, как он ему был дорог. И душевные симпатии двух молодых людей, чувства к уже умершему объединили живых. Они расстались друзьями и договорились писать друг другу.
Дагмар не думала, что уже скоро надо будет отвечать на определенное предложение, надо будет искать трудные слова о себе, о своем будущем. И она их нашла. Она написала замечательное письмо Царю, которое, при самом пристальном анализе, не могло бросить тень на ее добропорядочность, но оставляло надежду.
«Мне очень приятно слышать, – писала Дагмар, – что Вы повторяете о Вашем желании оставить меня подле Вас. Но что я могу ответить? Моя потеря такая недавняя, что сейчас я просто боюсь проявить перед ней свою непреданность. С другой стороны, я хотела бы это услышать от самого Саши, действительно ли он хочет быть вместе со мной, потому что ни за что в жизни я не хочу стать причиной его несчастья. Да и меня бы это скорее всего также не сделало бы счастливой. Я надеюсь, дорогой Папа, что Вы понимаете, что я этим хочу сказать. Но я смотрю на вещи так и считаю, что должна об этом Вам честно сказать». Она оставляла право решающего хода за Цесаревичем, проявив этим и такт и ум.
Представлять Датский Королевской дом на похоронах в Петербурге должен был старший брат Минни Фредерик («Фреди»), который привез туда рассказ о тяжелых переживаниях сестры, чем вызвал новый отклик добрых чувств к ней со стороны русских, особенно со стороны Царя.
Датский принц быстро подружился с Александром, и все дни пребывания в столице Российской Империи они часто встречались и проводили много времени. Фреди рассказывал ему о Дании, о Дагмар, а Цесаревич – о себе и о России. С братом Дагмар передала фотографию Никса, которую сопроводила запиской, первым ее посланием к Александру Александровичу: «Посылаю Вам обещанный портрет нашего любимого усопшего, прошу Вас сохранить ко мне Ваши дружеские чувства. Пусть воспоминания о нем хотя бы иногда станут нас объединять. Ваша любящая сестра и подруга Дагмар».