Дагмар, девушка развитая и чуткая, ощущала повышенную ласковость и доброту, исходившие к ней от Русского Царя. Она платила ему тем же. Принцесса Дагмар не умела лукавить. Нет, она, конечно, была достаточно умна и воспитанна, чтобы не знать, как себя вести, чтобы не понимать, «что говорить», «кому говорить» и «когда говорить». Но она никогда не уверяла людей в своей симпатии, если таковой не существовало. Подобной фальши в личных отношениях не переносила.

Если говорила о своей любви, то действительно любила, если говорила о своей ненависти, то это не было данью настроению или моменту, если заявляла, что ценит и уважает кого-то, то так оно и было. Прожив всю свою жизнь на самом верху общества, вращаясь с малолетства среди самых именитых и родовитых, проводя большую часть времени среди дворцовых ритуалов, в совершенстве овладев искусством придворного этикета, дочь Датского Короля до глубокой старости сохраняла искренность чувств и свежесть восприятия людей и мира. Эти качества, проявившиеся еще в ранней юности, она не растратила за долгие годы своей жизни.

У Дагмар с Царем Александром II сразу же установились добрые, сердечные отношения. Она писала ему, как пишет любящая дочь любимому отцу. Когда на следующий день после помолвки Цесаревич Николай отправлял отцу письмо – отчет о происшедшем событии, его нареченная невеста вложила в конверт свое небольшое послание.

«Мои любимые родители! Разрешите мне добавить эти несколько строчек к письму Вашего дорогого сына, моего любимого Никса, чтобы выразить Вам то счастье, которые я испытываю в этот момент от того, что чувствую себя связанной с Вами столь дорогими для меня узами. Пусть Бог своей добротой поможет мне сделать его также счастливым, чего я сама желаю от всего моего сердца. Отдайте и мне немного той любви, которую Вы испытываете к Вашему сыну, и Вы сделаете меня тоже счастливой. Преданная Вам Дагмар».

Преданная Вам… Она действительно была таковой. Русский Царь это чувствовал и уже иначе как «наша дочь» ее не называл. «С какими чувствами радости и признательности я получила Ваше дорогое письмо, в котором вы обращаетесь ко мне прямо как отец к дочери», – писала она Императору через две недели после первого послания. «Никс и я были от этого растроганы просто до слез! Я прошу Бога, чтобы он был всегда рядом при выполнении моих обязанностей, чтобы я стала достойной такой любви и моей новой Родины, которую я уже нежно люблю. Моим единственным желанием всегда будет поддержка моего любимого Никса, я буду следовать примеру его родителей».

После отъезда суженого Принцесса продолжала корреспондировать в Петербург, «дорогому Папá», которому писала не только о своих чувствах. Осенью 1864 года Пруссия навязала Дании условия аннексии Шлезвиг-Гольштейна, и Дагмар немедленно обратилась за политическим содействием к Царю.

«Извините, что я обращаюсь к Вам впервые с прошением, – писала она 29 октября из Фреденсборга. – Но, видя моего бедного Папá, нашу страну и народ, согнувшихся под игом несправедливости, я естественно обратила мои взоры к Вам, мой дорогой Папá, с которым меня связывают узы любви и доверия. Вот почему я, как дочь, идущая за своим Отцом, умоляю Вас употребить Вашу власть, чтобы облегчить те ужасные условия, которые Отца вынудила принять грубая сила Германии. Вы знаете, как глубоко мое доверие к Вам. От имени моего Отца я прошу у Вас помощи, если это возможно, и защиты от наших ужасных врагов».

Александр II был обескуражен этим посланием и отправил сыну Николаю холодное послание-выговор, смысл которого был прост и категоричен: негоже пытаться влиять на политику государства людьми, к тому не имеющими никакого касательства. Царь высказывал недоумение, что его будущий родственник Король Христиан IX использует свою дочь в подобных целях. Никс был потрясен. В своем ответе он уверял, что Король здесь ни при чем, что повлиять могла мать – Королева Луиза, но что сама Дагмар слишком открытая и честная, чтобы заниматься интригами.