Наконец, это случилось. «Вечно памятный для меня день, – записал Император Николай II в своём дневнике, – в течение которого я много-много выстрадал! Ещё в час ночи у Аликс начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях – бедная! Я не мог равнодушно смотреть на неё. Около 2 ч. дорогая Мама́ приехала из Гатчины; втроём, с ней и Эллой, находились неотступно при Аликс. В 9 час. ровно услышали детский писк, и все мы вздохнули свободно! Богом нам посланную дочку при молитве назвали Ольгой! Когда все волнения прошли, и ужасы кончились, началось просто блаженное состояние при сознании о случившемся! Слава Богу, Аликс перенесла рождение хорошо и чувствовала себя вечером бодро»{755}. На следующий день Государь присутствовал при первом купании Новорождённой, которая родилась крупным ребёнком – 10 фунтов (4,54 кг) весом и 55 см длины. Поэтому роды были тяжёлыми. Великий Князь Сергей Александрович отмечал в дневнике: «Ребёнок был переношен и так велик, что пришлось наложить щипцы и даже швы под хлороформом»{756}. Свои чувства Государь выразил в дневнике: «Почти не верится, что это наше дитя! Боже, что за счастье!!!» Императрица Александра Феодоровна писала своей сестре Виктории 13 декабря 1895 г.: «Ты можешь теперь понять наше нескончаемое счастье, ведь теперь у нас есть такое бесценное маленькое существо, о котором только мы должны заботиться и беспокоиться»{757}. Государыня стала сама кормить дочь грудью, что прежде было не принято в Императорских семьях. Николай II сообщал Великому Князю Георгию Александровичу: «Ты, наверное, знаешь, что Аликс сама кормит нашу дорогую дочку»{758}.

Великая Княгиня Елизавета Феодоровна информировала в письме королеву Викторию: «Аликс выглядит хорошо, и то, что она нянчит ребёнка, приносит ей большую пользу. Ночью её не будят, чтобы она хорошо отдыхала. Ребёнок прелестный. Все добрые советы, которые Вы мне дали, выполняются с самого начала, так как здесь уход во время родов прекрасный. В комнатах всегда свежий воздух, а чистота такая, что никогда нельзя поверить, что в комнате есть больная. Радость от рождения ребёнка ни на миг не позволяет Им огорчаться, что малютка Ольга не мальчик, и они обожают своё дитя»{759}.

В самом конце 1895 г., 30 декабря, Император, Императрица и их маленькая дочь переехали из Аничкова в приготовленные для них помещения в Зимнем дворце. Личные покои Царской Семьи были устроены на втором этаже северо-западной части дворца, в бывших помещениях Императрицы Александры Феодоровны, супруги Императора Николая Павловича{760}. Над созданием интерьеров трудились три академика Академии художеств: М. Е. Месмахер, Д. А. Крыжановский под руководством дворцового архитектора А. Ф. Красовского. По прибытии Царской Четы в Зимний дворец в библиотеке был отслужен молебен с водосвятием. Изо всех интерьеров комнат Императора Николая II и Императрицы Александры Феодоровны в Зимнем дворце до наших дней дошёл только интерьер библиотеки. Все остальные были уничтожены большевиками. Библиотека, помимо своего прямого назначения, использовалась Государем для приёмов министров и других сановников. Кроме того, в ней Августейшие супруги музицировали, закусывали téte-à-téte после возвращения из театра, читали друг другу книги. Генерал А. А. Мосолов свидетельствовал: «Чтение вдвоём было главным удовольствием Царской Четы, искавшей духовной близости и семейного круга». Заведующий Собственною Его Императорского Величества библиотекой В. В. Щеглов каждый месяц представлял Государю не менее двадцати интересных книг, вышедших за этот период. Из них Государь отбирал одну для чтения Императрице. Обычно это было историческое сочинение или русский бытовой роман