Итак, поговорим подробнее о Волне. Я не отношусь к используемым мной индикаторам как к запатентованной собственности, и готова поделиться с вами всем, что использую при анализе графиков. Должна сказать, что привыкла работать с довольно простыми комбинациями технических индикаторов. Ознакомившись с моими рабочими настройками, вы затем можете протестировать их в процессе реальной работы, разместив индикаторы на своих графиках. Таким образом, можно убедиться в степени их действенности и решить, стоит ли им доверять. Это непростая задача. Я не ваша мама, и вы не можете делать что-либо лишь потому, что я так сказала.
Поскольку обсудить в подробностях серии чисел Фибоначчи и их значение для трейдеров я собираюсь позже, позвольте здесь ограничиться краткой справкой о том, что закон Фибоначчи является математическим законом природы. Числа эти системно стабильны, когда речь идет об измерении частоты морских приливов и отливов, протекающих во Вселенной процессов расширения и сокращения. Не путайте числа Фибоначчи с таким популярным у трейдеров инструментом, как коррекция/расширение Фибоначчи. Мой метод работы с числами Фибоначчи, о котором рассказано в этой книге, отличается объективностью. Трейдеры часто сторонятся Фибоначчи, ошибочно полагая, что речь идет исключительно о коррекции и расширении. Этот метод использования чисел Фибоначчи был и остается исключительно субъективным, а субъективность есть то, что мы хотели бы по возможности устранить из процесса нашего анализа. В то же время, степень субъективности подхода Волны и часовых углов минимальна. Последовательно придерживаясь моего метода, можно существенно снизить вероятность неправильного видения ситуации и повысить объективность этого инструмента трейдинга.
Недостаточно ограничиться констатацией того, что Волну образуют три экспоненциальные скользящие средние, одна из которых настроена на ценовой максимум, вторая – на минимум, а третья – на цену закрытия. Это было бы похоже на перечисление ингредиентов блюда без рассказа о том, как оно готовится. А процесс готовки чрезвычайно важен. Разберемся для начала с настройкой этого трио скользящих средних.
Вам потребуется платформа, позволяющая накладывать на ценовой график множество экспоненциальных скользящих средних. Почему именно экспоненциальных? Простые скользящие средние берут в расчет среднее арифметическое значение определенного числа ценовых пиков, минимумов или закрытий, это среднее значение накладывается на график и имеет вид линии. При настройке, скажем, 34-дневной скользящей средней по закрытию мы берем 34 цены закрытия дня, складываем их и затем делим на 34. Результатом калькуляции становится точка на ценовом графике. Комбинация таких точек превращается в линию, пересекающую ценовой график. Такое усредненное значение носит название простой скользящей средней (simple moving average – SMA).
Однако, как было сказано, мы собираемся работать с экспоненциальной скользящей средней. В чем отличие? Экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average – ЕМА) более показательна, так как она берет среднее арифметическое значение максимумов (минимумов или закрытий), но при этом конечное значение в большей степени учитывает недавние значения, вследствие чего экспоненциальная линия в большей степени отражает текущий настрой рынка. Формула подсчета экспоненциальной скользящей средней выглядит так: