Известие о вспыхнувшей войне на западе было для барона зовом из мира грозной действительности. Роман Федорович спешит вступить в казачьи ряды. Он поскакал в Читу и там выяснил, что забайкальцы получили распоряжение оставаться на местах. Барон едет на фронт одиночным порядком. Он вливается в ряды одного из второочередных полков Донского казачьего войска».

Таким образом, по мнению Н. Н. Князева, с лета 1913 года и вплоть до начала Первой мировой войны Унгерн находился в Монголии, при этом оставаясь на военной службе – внештатным офицером одной из сотен дивизиона 2-го Верхнеудинского полка, которой командовал будущий белый генерал Комаровский, а младшим офицером служил друг Унгерна и тоже будущий белый генерал Б. П. Резухин.

Однако данные послужных списков и свидетельства других мемуаристов рисуют куда менее благостную картину последнего предвоенного года жизни Унгерна. Так, по свидетельству Голубева (под этим псевдонимом, как мы увидим дальше, писал Б. Н. Волков), в период службы Унгерна в Забайкалье у него была ссора с одним из офицеров, который ударил Унгерна по голове, в результате чего барону пришлось уйти из 1-го Аргунского полка: «…Барон Роман Федорович Унгерн… в 1909 г. перешел в армию, в 1-й Аргунский казачий полк, стоявший в Цурукае. В полк он был принят в чине хорунжего. Совершенно не знавший кавалерийской езды, рубки, джигитовки, Унгерн, благодаря своей энергии и прекрасному учителю его – командиру второй сотни Оглоблину (ныне генерал), быстро изучил езду и рубку и считался в полку одним из лучших – как наездников, так и рубак.

Уже в то время он сильно увлекался Монголией и часто проводил время среди монголов на охоте, особенно на лисиц. В своих поездках, естественно, он сталкивался с религиозным бытом монголов, что и положило основание к изучению им буддизма, от которого он не отказался на протяжении всей своей жизни.

Несмотря на то что Унгерн был прекрасно воспитанный, тихий, застенчивый молодой человек, особенно стеснявшийся в присутствии дам, он был очень беспокойный офицер, причинявший массу неприятностей командному составу. Его пристрастие к спиртным напиткам не знало границ. И в опьяненном состоянии он становился другим человеком, совершенно нетерпимым в обществе. Обладавший незаурядной храбростью, самоотверженностью, он в то же время совершил поступок, который в корне отвергал все его достоинства как человека, так и офицера.

В одну из очередных попоек в офицерском собрании Михайлов, большой приятель Унгерна, поссорившись с ним, назвал Унгерна «проституткой». На оскорбление Унгерн промолчал. Присутствовавшие при инциденте гг. офицеры полка были удивлены молчанием Унгерна, а еще более тем, что в ближайшие три дня Унгерн не потребовал ни удовлетворения, ни простого извинения от Михайлова. Возмущенные гг. офицеры потребовали суда чести над Унгерном и над Михайловым. Суд чести, состоявший из офицеров Оглоблина, Шестакова, Серебрякова, Зимина, потребовал объяснений от Унгерна: почему он не реагировал на оскорбление? Унгерн и на суде не дал никакого ответа. По постановлению суда чести Михайлов и Унгерн были исключены из полка, а так как они были молодые офицеры, то, чтобы не портить им совершенно карьеры, им предложили выбрать полки, в которые они должны были бы перевестись. Михайлов вышел в отставку и служил крестьянским начальником, а Унгерн перевелся в 1-й Амурский полк, который стоял в Благовещенске. Из полка Унгерн выехал на осле, в сопровождении собаки и ручного сокола, пребывание которого на плече Унгерна оставило несмываемые следы. Проделав путь около 1000 верст при всяких лишениях, Унгерн прибыл в Благовещенск и зачислился в полк.